Sinal de opção binária Santa Rita

Sinal de opção binária Santa Rita.

Comerciantes do dia usam sistemas de negociação como suas instruções para fazer seus negócios. Os sistemas de negociação fornecem entradas e saídas exatas, para que os operadores possam negociar com a maior eficiência possível. Os sistemas de negociação de dia geralmente usam um gráfico de preços, e um ou mais indicadores e gráficos são atualizados em tempo real.

Alguns sistemas de negociação são projetados para negócios de curto prazo (de alguns minutos a algumas horas) e outros são projetados para negociações de longo prazo (várias horas). O sistema de negociação de reversão do TRIX é basicamente um sistema de curto prazo, mas pode ser adaptado para se adequar às negociações de longo prazo.

Configurações do gráfico.

O sistema de negociação de reversão TRIX usa um gráfico de preços de barra ou candelabro baseado em um período de curto prazo (de 1 a 5 minutos), com um TRIX de curto prazo (entre 3 e 15 barras) usando o preço típico como entrada (a média dos preços altos, baixos e de fechamento de cada barra). A negociação é baseada no TRIX invertendo sua direção, o que indica que o preço começou a se mover na direção oposta.

O TRIX é calculado usando uma média móvel exponencial suavizada tripla (que é o mesmo que três médias móveis exponenciais consecutivas). O valor TRIX é a diferença entre os valores médios móveis anteriores e atuais e é exibido como um valor acima e abaixo de uma linha zero. Quando o TRIX está acima da linha zero, o preço tem um impulso ascendente e, quando o TRIX está abaixo da linha zero, o preço tem uma dinâmica descendente.

O seguinte tutorial passo a passo do sistema de negociação TRIX, usa o mercado de futuros NQ (NASDAQ 100), mas exatamente os mesmos passos devem ser usados ​​em qualquer mercado que você esteja negociando com este sistema. Os gráficos de exemplo são gráficos de barras de 3 minutos, com um TRIX de 9 bar do preço típico (a média da alta, baixa e próxima de cada barra).

Abra um gráfico de barras OHLC (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) de 3 minutos.

Sistema de negociação médio móvel triplo.

O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório Situação após Tendência, que visa estabelecer uma referência para acompanhar o desempenho genérico de seguir a tendência como uma estratégia de negociação.

O Wisdom State of Trend Following reporta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Triple Moving Average e outros) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.

Publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo o sistema de negociação Triple Moving Average.

Inscrever-se é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar regularmente o desempenho da tendência.

Inscreva-se, certifique-se de que você não sente falta do nosso estado de evolução após as atualizações do relatório.

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Sistema de média móvel triplo explicado.

O sistema Triple Moving Average Trading usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema Triple Average Average Trading é comprado quando a média móvel curta é maior que a média móvel média e a média móvel média é maior que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média móvel média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para negociações curtas.

Por este motivo, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto e o MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e o MA longo.

Por exemplo, considerando Long trades, se o MA curto estiver acima do MA médio, mas o MA médio estiver sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Da mesma forma, se o MA médio estiver acima do MA longo, mas o MA curto não estiver acima do MA médio, o sistema está fora do mercado.

Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar negociações devido a:

· MA curto está acima do MA médio para entradas longas ou abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum.

· Médio MA está acima do MA longo, onde o MA curto já está acima do MA médio para entradas Longas, ou abaixo do MA longo, onde o MA curto já está no meio MA para Entradas curtas. Isso acontecerá quando o mercado estiver descendo ou subindo por um longo tempo e depois inverter a direção. Leva mais tempo para o médio MA se mover para o outro lado do MA longo, já que ambos são médias móveis mais lentas que o MA curto.

O sistema de negociação Média Móvel Tripla opcionalmente usa uma parada com base no Average True Range (ATR). Se a parada ATR não for usada, o sistema usa o valor da média móvel longa como parada para o dimensionamento da posição.

No caso de uma interrupção, o sistema entrará novamente sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo se este for o dia seguinte aberto.

O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na média móvel longa.

O número de dias na média móvel média.

O número de dias na média móvel curta.

Se definido como TRUE, o sistema entrará em parada com base em um determinado número de ATRs do ponto de entrada.

O número de dias usados ​​para o cálculo de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.

A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.

Se o uso de paradas de ATR for FALSE, o sistema de negociação calcula uma parada ao preço da média móvel longa para fins de dimensionamento de posição. Nesse caso, a parada fica ativa somente no primeiro dia.

Se definido como True, o Trading Blox não aceitará negociações, a menos que o fechamento também esteja no lado direito da média móvel curta. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta ser sobre a média móvel média e a média móvel média ser sobre a média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para acionar uma Longa Distância. posição de entrada.

Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.

Longo e curto (definições de termo de negociação)

O que significa longo e curto, junto com exemplos.

Definição do Termo de Negociação: Longo e Curto.

Os termos longos e curtos referem-se a se um negócio foi introduzido comprando primeiro ou vendendo primeiro. Um longo comércio é iniciado com a compra, com a expectativa de vender a um preço mais alto no futuro e obter lucro. Uma negociação a descoberto é iniciada com a venda em primeiro lugar (antes da compra), com a expectativa de comprar as ações de volta a um preço mais baixo e obter lucro.

Quando um day trader está em uma negociação longa, ele comprou um ativo e espera que o preço suba.

Os comerciantes de dia geralmente usam os termos & # 34; buy & # 34; e & # 34; longo & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado como & # 34 ;, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada de comércio marcado & # 34; long & # 34 ;.

O termo longo é frequentemente usado para descrever uma posição aberta, como em "Long Apple", que indica que o trader possui atualmente ações da Apple Inc. (AAPL). As letras dentro dos parênteses são chamadas de símbolo das ações.

Os comerciantes costumam dizer que estou "indo muito". & # 34; ou & # 34; Vá muito tempo e # 34; para indicar seu interesse em comprar um determinado ativo.

No mercado de ações, as ações são tipicamente negociadas em lotes de 100 ações. Portanto, se você comprou 1000 ações da XYZX por US $ 10, a transação custa US $ 10.000. Se você conseguir vender as ações a US $ 10,20, receberá US $ 10.200 e obterá um lucro líquido de US $ 200 (menos comissões). Este tipo de cenário é preferido quando se passa muito tempo. A alternativa é que o estoque cai.

Se você vender suas ações a US $ 9,90, receberá US $ 9,9 mil de volta ao seu negócio de US $ 10 mil. Você perde $ 100 (mais custos de comissão).

Quando você passa muito tempo, seu potencial de lucro é ilimitado, pois o preço do ativo pode subir indefinidamente. Se você comprar 100 ações de ações a US $ 1, essas ações podem chegar a US $ 2, US $ 5, US $ 50, US $ 100, etc. (embora os operadores de dia normalmente negociem com movimentos muito menores).

Seu risco é limitado ao estoque indo para zero. No exemplo acima, a maior perda possível é se o preço da ação for de US $ 0, resultando em uma perda de US $ 1 por ação. Os comerciantes de dia mantêm o risco e os lucros bem controlados, geralmente exigindo lucros de pequenos movimentos repetidamente.

Quando um day trader está em uma negociação curta, eles venderam um ativo (antes de comprá-lo) e esperam que o preço caia. Eles percebem um lucro se o preço pelo qual o compram é menor do que o preço em que o venderam. & # 34; Abreviação & # 34; É confuso para a maioria dos novos traders, já que no mundo real normalmente temos que comprar algo para vendê-lo. Nos mercados financeiros, você pode comprar e depois vender ou vender e depois comprar.

Os comerciantes do dia, muitas vezes, usam os termos & # 34; vender & # 34; e & # 34; curto & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado como & # 34; Vender & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado & # 34; Curto & # 34 ;.

O termo curto é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; Estou com pouco SPY & # 34; o que indica que o comerciante tem atualmente uma posição vendida no S & amp; P 500 (SPY) ETF.

Os comerciantes costumam dizer que estou "indo em frente". & # 34; ou & # 34; Vá em frente. & # 34; para indicar seu interesse em reduzir um ativo em particular.

No mercado de ações, as ações são tipicamente negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você comprar 1.000 ações XYZX por US $ 10, receberá US $ 10.000 em sua conta. Este não é o seu dinheiro ainda, no entanto. Sua conta mostrará que você tem -1000 compartilhamentos (menos). Em algum momento, você deve trazer esse saldo de volta para zero, comprando 1000 ações. Até que você faça isso, você não sabe qual é o seu lucro ou prejuízo em sua posição.

Se você for capaz de comprar as ações a US $ 9,60, pagará US $ 9,6 mil para as mil ações, mas originalmente recebeu US $ 10 mil ao ser desqualificado pela primeira vez. Seu lucro é, portanto, US $ 400, menos comissões. No entanto, se o preço das ações subir e você comprar as ações de volta a US $ 10,20, você pagará US $ 10.200 por essas mil ações e perderá US $ 200 (mais comissões).

Quando você for curto, seu lucro é limitado ao valor que você recebeu inicialmente na venda.

Por exemplo, se você vender 100 ações a US $ 5, seu lucro máximo será de US $ 500, se o preço da ação for de US $ 0. Seu risco é (teoricamente) ilimitado, já que o preço pode subir para US $ 10 ou US $ 50, ou mais. O último cenário significa que você precisa pagar US $ 5.000 para recomprar as ações, perdendo US $ 4.500. Como o gerenciamento de risco é usado em todas as negociações, esse cenário não é uma preocupação comum para os operadores que assumem posições curtas.

O shorting (ou venda a descoberto) permite que os operadores profissionais lucrem, independentemente de o mercado estar a subir ou a descer, e é por isso que os operadores profissionais normalmente apenas se preocupam com o facto de o mercado se mover e não em que sentido.

Shorting vários mercados.

Os comerciantes podem ficar aquém da maioria dos mercados financeiros. Nos mercados de futuros e forex, um trader pode sempre ficar aquém. A maioria das ações também está em baixa no mercado de ações, mas nem todas. Para ficar short no mercado de ações, seu corretor deve pedir emprestado as ações de alguém que possui as ações (você não vê nada disso acontecer, ou precisa se preocupar com isso). Se o corretor não pode pedir emprestado as ações para você, eles não vão deixar você curto o estoque. As ações que acabaram de ser negociadas na bolsa (denominadas ações de Oferta Pública Inicial ou IPOs) também não são passíveis de redução.

O aumento dos preços e o longo prazo, e a queda dos preços e o curto prazo, também são às vezes referidos como sendo de alta ou baixa.

Algorithmic Trading System Design & amp; Implementação.

AlgorithmicTrading é um desenvolvedor de sistema de negociação de terceiros especializado em sistemas automatizados de negociação, estratégias de negociação algorítmica e análise de negociação quantitativa. Oferecemos dois algoritmos de negociação distintos para comerciantes de varejo e investidores profissionais.

Assista ao nosso blog de vídeo algorítmico em que nosso principal desenvolvedor analisa o desempenho a partir de 6/10/17 & ndash; 8/8/17 usando nosso sistema de negociação automatizado. Visite nosso Blog Algorithmic Trading para ver todos os vídeos de desempenho de 2016-2018 no acumulado do ano. Os futuros e opções de negociação envolvem risco substancial de perda e não são adequados para todos os investidores.

Comece hoje mesmo na negociação algorítmica.

Os Destaques do Swing Trader.

Nossa Swing Trading Strategy negocia o S & P 500 Emini Futures (ES) e o Ten Year Note (TY). Este é um sistema de negociação 100% automatizado que pode ser executado automaticamente com os melhores esforços por vários Corretores Registrados da NFA. Também pode ser instalado e carregado na plataforma Tradestation. Os seguintes dados cobrem o período de avanço (fora da amostra) que abrange 10/1 / 15-1 / 4/18. A negociação de futuros envolve risco substancial de perda e não é apropriada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Esses dados presumem que 1 unidade (US $ 15.000) foi negociada durante todo o período em análise (non-compounded).

* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

O Swing Trader Mensal P / L.

Os negócios iniciados em outubro de 2015 são considerados Walk-Forward / Out-of-Sample, enquanto os negócios anteriores a outubro de 2015 são considerados back-tested. Os lucros / perdas fornecidos são baseados em uma conta de US $ 15.000 que troca 1 unidade no Swing Trader. Esses dados não são compostos.

* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.

Noções básicas de negociação algorítmica.

O Algorithmic Trading, também conhecido como Quant Trading, é um estilo de negociação que utiliza algoritmos de previsão de mercado para encontrar transações potenciais. Existem várias subcategorias de negociação quantitativa para incluir High Frequency Trading (HFT), Arbitragem Estatística e Análise de Predição de Mercado. Na AlgorithmicTrading, nós nos concentramos no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados que fazem negócios de swing, dia e opções para aproveitar as ineficiências do mercado.

Atualmente, estamos oferecendo dois sistemas de negociação de futuros que negociam o ES & amp; Futuros de TY. Continue lendo para ver por si mesmo como implementar um sistema de negociação de algo projetado profissionalmente pode ser benéfico para suas metas de investimento. Nós não somos registrados Consultores de Negociação de Commodities e, portanto, não controlamos diretamente as contas de clientes & ndash; no entanto, negociamos ambos os sistemas de negociação com nosso próprio capital, utilizando um dos corretores de execução de negociação automatizada.

Exemplo de negociação algorítmica.

Estratégia de negociação de futuros: o pacote Swing Trader.

Este pacote utiliza nossos algoritmos de melhor desempenho desde o início. Visite a página do comerciante do swing para ver preços, estatísticas comerciais completas, lista completa de comércio e muito mais. Este pacote é ideal para o cético que deseja negociar um sistema robusto que tenha se saído bem em negociações cegas para fora e para fora da amostra. Cansado de modelos otimistas com back-testing que nunca parecem funcionar quando negociados ao vivo? Se assim for, considere este sistema de negociação de caixa preta. Este é o nosso algoritmo de negociação mais popular para venda.

Detalhes no Swing Trader System.

Futuros & amp; Estratégia de negociação de opções: o pacote S & amp; P Crusher v2.

Este pacote utiliza sete estratégias de negociação em uma tentativa de diversificar melhor sua conta. Este pacote utiliza comércios de swing, day trades, condutores de ferro e chamadas cobertas para tirar proveito de várias condições de mercado. Este pacote é negociado em unidades de tamanho de US $ 30.000 e foi lançado ao público em outubro de 2016. Visite a página de produtos do S & amp; P Crusher para ver os resultados do back-test com base nos relatórios de comercialização.

Detalhes no triturador S & P.

Cobrindo os fundamentos do design do sistema de negociação automatizado.

Múltiplos Sistemas de Negociação Algorítmica Disponíveis.

Escolha de um dos nossos sistemas de negociação & ndash; O Swing Trader ou o S & amp; P Crusher. Cada página mostra a lista de negociação completa, incluindo resultados de otimização de post-forward, walk-forward. Esses sistemas de negociação informatizados de caixa preta são totalmente automatizados para gerar alfa ao tentar minimizar o risco.

Algoritmos de negociação múltiplos trabalhando juntos.

Nossa metodologia de negociação quântica nos emprega várias estratégias de negociação de algoritmos para diversificar melhor sua conta de negociação automática. Saiba mais visitando nossa página de metodologia de design de estratégias de negociação.

Trades During Bear & amp; Mercados de touro.

Em nossa opinião, a chave para o desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmica que realmente funciona é contabilizar múltiplas condições de mercado. A qualquer momento, o mercado poderia passar de um touro para um mercado em baixa. Ao tomar uma posição agnóstica de direção de mercado, estamos tentando superar o desempenho em Bull & amp; Condições de mercado do urso.

Sistemas de negociação totalmente automatizados.

Você pode negociar automaticamente nosso software algorítmico usando um corretor de execução automática (com os melhores esforços). Temos vários corretores para você escolher. Remova as decisões baseadas em emoções de sua negociação usando nosso sistema de negociação automatizado.

O comércio algorítmico funciona?

Acompanhe o progresso diário de nossos algoritmos de negociação quantitativa com o aplicativo do corretor OEC. Você também receberá declarações diárias da empresa de compensação da NFA Registered. Você pode comparar cada uma das suas negociações com a lista comercial que publicamos no final de cada dia. Exemplos completos de negociação algorítmica são postados para todos verem. A lista completa de transações pode ser vista visitando a página de negociação algorítmica do sistema que você está negociando. Quer ver algumas declarações de contas ativas? Visite os retornos ao vivo & amp; página de instruções.

Múltiplas Estratégias de Negociação Quant.

Nossos sistemas de negociação quantitativos têm diferentes expectativas com base nos algoritmos preditivos empregados. Nossos Sistemas de Negociação Automatizada colocarão operações de swing, day trade, condutores de ferro & amp; chamadas cobertas. Estas Estratégias 100% Quant baseiam-se puramente em indicadores técnicos e algoritmos de reconhecimento de padrões.

Nosso software de negociação automatizada ajuda a remover suas emoções da negociação.

Algoritmos de negociação múltiplos são negociados como parte de um maior sistema de negociação algorítmica.

Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida tem vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways & amp; Abaixo mercados em movimento. A estratégia de negociação de condores de ferro supera os mercados em movimento lateral e ascendente, enquanto o algoritmo das notas de tesouro se destaca nos mercados em baixa. Com base no backtesting, espera-se que o algoritmo de momentum tenha um bom desempenho durante os mercados em ascensão. Confira a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisado por nosso desenvolvedor líder. Os pontos fortes de cada algoritmo de negociação são analisados ​​juntamente com as suas fraquezas.

Vários tipos de estratégias de negociação são usados ​​em nosso software de negociação automatizada.

Comissões do dia são inseridas & amp; saiu no mesmo dia, enquanto as negociações de giro terão um longo prazo de negociação com base nas expectativas para o S & amp; P 500 a tendência de maior ou menor no prazo intermédio. Os negócios de opções são colocados nas opções semanais do S & amp; P 500 sobre futuros, normalmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração da sexta-feira.

Swing Trading Strategies.

As seguintes Swing Trading Strategies colocam operações de swing direcional no S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e na Nota de Dez Anos (TY). Eles são usados ​​em ambos os sistemas de negociação automatizados que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de predição de mercado estão esperando.

Futures Swing Trading Strategy # 1: Momentum Swing Trading Algorithm.

A Momentum Swing Trading Strategy coloca os negócios do swing no Emini S & amp; P Futures, aproveitando as condições de mercado que sugerem um movimento de prazo intermediário mais alto. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.

Estratégia de Negociação de Futuros Swing # 2: Algoritmo de Notas do Tesouro de Dez Anos.

A Tesouraria Note (TY) Trading Strategy coloca swing trades na nota de dez anos (TY). Uma vez que o TY tipicamente se move inversamente para os mercados mais amplos, esta estratégia cria um trade swing semelhante ao shorting do S & P 500. Esse algoritmo T-Note tem expectativas positivas para condições de mercado em baixa. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.

Estratégias de Negociação Diária.

As estratégias de negociação do dia seguinte colocam o day trade no S & amp; P 500 Emini Futures (ES). Eles quase sempre entram em negociações durante os primeiros 20 minutos após a abertura dos mercados de ações e saem antes do fechamento dos mercados. Paradas apertadas são utilizadas em todos os momentos.

Estratégia de Negociação do Dia de Futuros # 1: Algoritmo de Negociação de Dia.

Estratégia de Negociação de Dia de Futuro # 2: Algoritmo de Negociação de Dia de Breakout.

Estratégia de Negociação de Dia de Futuros # 3: Algoritmo de Negociação de Dia de Intervalo da Manhã.

O Morning Gap Day Trading Strategy coloca negócios de dia curto no Emini S & amp; P Futures quando o mercado tem uma grande lacuna, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégias de Negociação de Opções.

As seguintes estratégias de negociação de opções cobram prêmio no S & amp; P 500 Emini Weekly Options (ES). Eles são usados ​​em nosso S & amp; P Crusher v2, a fim de aproveitar as vantagens de lateralmente, para baixo & amp; condições de mercado em movimento. Um benefício para as opções de negociação com nossas estratégias de negociação algorítmica é que elas são suportadas em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de execução automática.

Opções Trading Strategy # 1: Algoritmo de Condor Iron Condor.

A Estratégia de Negociação de Opções da Iron Condor é perfeita para quem deseja uma taxa de ganhos por negociação mais alta e que simplesmente quer cobrar prêmios no S & amp; P 500 Emini Futures com a venda da Iron Condors. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado de derivação lateral ou ascendente, esse sistema criará uma operação de Condor de Ferro. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de negociação de opções # 2: Algoritmo de opções de chamadas cobertas.

A Estratégia de Negociação de Opções de Compra Coberta vende de chamadas cobertas por dinheiro contra os algoritmos de momento Long swing swing, para arrecadar premium e ajudar a minimizar as perdas caso o mercado se mova contra nossa posição de algoritmo de momentum. Quando negociado com o Algoritmo de Troca de Momentum Swing - como é o caso no S & amp; P Crusher & amp; ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de compra coberta. Quando negociados no Sistema de Negociação Bearish Trader, as chamadas são vendidas sem cobertura e, portanto, são vendidas a descoberto. Em ambos os casos, & ndash; como um suporte ao longo do algoritmo & ndash; Ele funciona bem em condições de mercado em movimento lateral e para baixo. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.

Embora cada uma dessas estratégias de negociação possa ser negociada sozinha, elas são negociadas melhor em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação & ndash; como visto em um dos nossos sistemas automatizados de negociação, como o The Swing Trader.

Algoritmos de negociação que realmente funcionam?

Essa série de vídeos de negociação algorítmica é feita para que nossos clientes possam ver os detalhes de cada negociação semanalmente. Assista a cada um dos seguintes vídeos de negociação algorítmica para ver em tempo real o desempenho de nossos algoritmos de negociação. Sinta-se à vontade para visitar nossos Críticas de AlgorithmicTrading & amp; Página Press Releases para ver o que os outros estão dizendo sobre nós.

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O que separa o comércio algorítmico de outras técnicas técnicas de negociação?

Nos dias de hoje, parece que todo mundo tem uma opinião sobre as técnicas de negociação técnica. Head & amp; Padrões de ombros, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista continua. Nesses vídeos, nosso engenheiro líder de projeto analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele pega suas Tips Trading, faz um código e executa um back-test simples para ver o quão efetivas elas realmente são. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa à negociação pode melhorar as descobertas iniciais. Se você é novo em negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estado finito para codificar essas dicas básicas de negociação. Como a negociação algorítmica difere da negociação técnica tradicional? Simplificando, Algorithmic Trading requer precisão e fornece uma janela para um potencial de algoritmos baseado em back-testing que possui limitações.

Procurando por Algorithmic Trading Tutorial & amp; Como para vídeos?

Assista a várias apresentações de vídeo educativo feitas por nosso designer líder em negociação algorítmica para incluir um vídeo que cobre nossa Metodologia de Design de Quantificação Comercial e um Tutorial de Negociação Algorítmica. Esses vídeos de estratégia de negociação fornecem exemplos de codificação de comércio algorítmico e o introduzem à nossa abordagem de negociar os mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos, você verá muitas razões pelas quais a negociação automatizada está decolando para incluir a ajuda para remover suas emoções da negociação. Visite nossa página de vídeos de negociação educacional para ver uma lista completa de mídia educacional.

Comece a usar um dos nossos sistemas de negociação automatizados hoje.

Não perca. Junte-se aos que já estão negociando com AlgorithmicTrading. Comece hoje mesmo com um dos nossos pacotes de negociação algorítmica.

Várias opções de execução automática de comércio estão disponíveis.

Nossos algoritmos de negociação podem ser executados automaticamente usando um dos corretores de execução automática registrados pela NFA (com os melhores esforços) ou podem ser negociados em seu próprio PC usando MultiCharts ou Tradestation.

O FOX Group é uma corretora de introdução independente localizada no icônico prédio da Chicago Board of Trade, no coração do distrito financeiro da cidade. Eles são registrados no NFA e são capazes de executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços.

Os corretores interativos são corretores registrados pela NFA que podem executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços. Além disso, eles suportam clientes canadenses.

Se você preferir executar os algoritmos em seu próprio PC, o MultiCharts é a plataforma preferida de software de negociação para execução automática. Ele oferece benefícios consideráveis ​​para os traders e oferece vantagens significativas sobre as plataformas concorrentes. Ele vem com gráficos de alta definição, suporte a mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, backtesting dinâmico de estratégia em nível de portfólio, suporte a EasyLanguage, relatórios interativos de desempenho, otimização genética, scanner de mercado e replay de dados.

A TradeStation é mais conhecida pelo software de análise e pela plataforma de negociação eletrônica que fornece ao operador ativo e a determinados mercados de traders institucionais que permitem que os clientes projetem, testem, otimizem, monitorem e automatizem suas próprias ações, opções e opções personalizadas. estratégias de negociação de futuros. Tradestation é outra opção para pessoas que desejam negociar automaticamente nossos algoritmos em seu próprio PC.

Melhores estratégias de negociação de curto prazo - Cálculo ATR.

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O dia 20 Fade é uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo para qualquer mercado Bom dia a todos, eu queria que todos os leitores de nosso blog soubessem que os dois últimos artigos e vídeos sobre reunir algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso.

Esta é a última parte da série e irei analisar o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para nossa estratégia de fade de 20 dias que demonstrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para os dois abaixo.

Na segunda-feira, demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi perto de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar sua média móvel ou seu período de fuga de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negociações rentáveis ​​de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de lucratividade, isso é enorme.

Na terça-feira, demonstrei como podemos usar um método que tem um índice de ganhos terrível e revertê-lo para fornecer uma porcentagem muito alta de vencedores em comparação aos perdedores.

Tomei os 20 dias de breakouts, que rendeu uma taxa de vitória terrível e inverteu-o. Em vez de comprar breakouts de 20 dias, nós os desvaneceríamos e faríamos o mesmo para o lado negativo. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances.

O método é chamado de fade de 20 dias e hoje cobrirei o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para essa estratégia.

Algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo são simples de aprender e negociar.

Eu recomendo que você preste atenção, porque acho que esse método fornece cerca de 70% de ganho para a taxa de sinistralidade e funciona melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares.

Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e lucratividade.

O desvanecimento de 20 dias continua a ser uma das estratégias mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que eu já negociei, e troquei praticamente todas as estratégias que você possa imaginar.

Como funciona o indicador ATR.

O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente ele resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro permanecem alguns dos melhores e mais populares indicadores usados ​​para negociações de curto prazo até hoje.

Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que ele não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O único propósito deste indicador é medir a volatilidade para que os traders possam ajustar suas posições, níveis de parada e metas de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade.

A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Method 2: Current High menos o anterior Close ( valor absoluto) Método 3: Baixa atual menos a anterior Fechamento (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi garantir que seus cálculos respondessem por lacunas.

Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e o baixo, as diferenças não são levadas em consideração. Usando o maior número possível dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos respondiam por lacunas que ocorriam durante as sessões noturnas.

Tenha em mente que todos os softwares gráficos de análise possuem o indicador ATR incorporado. Portanto, você não precisará calcular nada manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade; a única diferença que faço é usar um ATR de 10 dias em vez do 14 dia.

Acho que o período de tempo mais curto reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para day traders, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu.

Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo.

Antes de entrar na análise, deixe-me dar as regras para o stop loss e a meta de lucro para que você possa ver como ele se parece visualmente. O nível de perda de parada é de 2 * 10 dias ATR e a meta de lucro é 4 * 10 dias ATR.

Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de inserir o pedido.

Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de stop loss.

Neste exemplo, você pode ver como calculei a meta de lucro usando o ATR.

O método é idêntico ao cálculo dos seus níveis de perda de parada. Você simplesmente pega o ATR no dia em que entra na posição e multiplica por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco.

Observe como o nível de ATR agora é menor em 1,01, isso é declínio na volatilidade.

Não se esqueça de usar o nível ATR original para calcular o stop loss e o posicionamento do objetivo de lucro. A volatilidade diminuiu e o ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o original 1,54 para ambos os cálculos, a única diferença é que os alvos de lucro obtêm 4 * ATR e os níveis de perda de parada recebem 2 * ATR.

Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair o stop loss ATR da sua entrada e adicionar o ATR para sua meta de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicionar o stop loss ATR à sua entrada e subtrair o ATR da sua meta de lucro.

Por favor, revise isso para que você não fique confuso ao usar ATR para colocação de perda de parada e colocação de meta de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real.

Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativas. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Negociação Análise Técnica - Tops e Bottoms Duplo e Aprenda Análise Técnica - O caminho certo Tudo de bom, Senior Trainer por Roger Scott, Market Geeks.

Como negociar a curto prazo (day-trade)

Ação de preço e macro.

Enquanto a negociação de curto prazo é atraente, também pode ser perigosa. Comerciantes de curto prazo muitas vezes exercem um gerenciamento de risco insatisfatório, e isso pode ter consequências muito negativas. Compartilhamos uma estratégia que pode ser usada para negociar momentum de curto prazo com foco em risco.

Para cada 10 comerciantes que chegam aos mercados, pelo menos 7 deles querem “day-trade”, & quot; ou como nós o chamamos no mercado forex, "scalp". & rsquo; Mesmo que muitos desses traders ainda estejam aprendendo o mercado ou sejam muito novos no mercado, eles sabem que querem embarcar em negociações de curto prazo.

A lógica por trás desse desejo faz sentido. Afinal, para a maioria das coisas na vida, as maiores recompensas são para os trabalhadores mais difíceis; aqueles que exibem o máximo de controle e disciplina por tempo suficiente para implementar adequadamente seu plano ou estratégia.

Mas a negociação é muito diferente no fato de que este "maior controle"; que pode ser oferecido por períodos de tempo curtos, introduz outras variáveis ​​mais difíceis na equação do sucesso de um comerciante.

Usando um gráfico de muito curto prazo, os traders se expõem ainda mais ao erro de negociação, ou ao erro número um que os traders de forex fazem. Muitas das razões pelas quais os operadores perdem dinheiro tornam-se ainda mais difíceis de enfrentar quando "escalpelamento" ou "day-trading". & rsquo; E se esses negociadores cometerem outros erros, como usar muita alavancagem ou seleção inadequada de estratégias, o maior erro de negociação pode se tornar ainda mais problemático.

Portanto, antes de entrarmos no processo de negociação de curto prazo, quero especificar que essa é a maneira mais difícil para os novos operadores começarem. De preferência, os novos traders começarão com gráficos e abordagens de longo prazo que podem ser mais tolerantes e, à medida que ganham experiência e conforto, podem optar por entrar em prazos mais rápidos.

O maior desafio da negociação de curto prazo.

O maior desafio da negociação de curto prazo é o mesmo que o maior erro de negociação. Poucos comerciantes olhando para o couro cabeludo realmente o fazem corretamente, sob a presunção incorreta de que negociar em gráficos realmente de curto prazo lhes dá controle suficiente para negociar sem paradas.

Embora manter o dedo no gatilho possa lhe dar mais controle, isso não significa absolutamente nada se os preços se mantiverem contra a sua posição ou se uma notícia realmente grande for divulgada, o que limita completamente o seu plano de negociação. Portanto, mesmo que você esteja assistindo a uma ação de preço em um gráfico de cinco ou quinze minutos, as paradas de proteção ainda são necessárias.

Além disso, os investidores precisam se concentrar em ganhar mais quando estão certos do que quando estão errados.

Isso pode ser um enorme desafio em gráficos realmente de curto prazo, em que os movimentos de preços a curto prazo são imprevisíveis. Mas não é impossível. Nesta estratégia, tentarei mostrar a você uma maneira de fazer isso.

Uma preocupação adicional é a variação. Por análise estatística, quanto menos informação está sendo analisada em um conjunto de dados, menos confiável é a informação. essa informação se torna. Se estivermos olhando para gráficos de longo prazo, como os gráficos diários ou semanais, um bocado de informação está entrando na formação de cada vela individual. Em um gráfico de muito curto prazo, o oposto é verdadeiro. Significativamente menos informação entra em cada vela, e assim cada vela é menos confiável como uma previsão de futuras formações de vela.

Com todos os itens acima mencionados, a negociação em gráficos de curto prazo ainda é possível. Exige apenas que os comerciantes utilizem ainda mais controle e disciplina sobre suas abordagens de negociação e gerenciamento de risco. Para novos comerciantes que muitas vezes lutam com gerenciamento de risco, ou permanecem disciplinados; os resultados podem ser desastrosos. Mas se essas caixas forem verificadas, os comerciantes podem procurar exercer o máximo controle sobre sua abordagem com prazos mais curtos.

Mas só porque estamos negociando em gráficos de prazo mais curto, isso significa que queremos que a totalidade de nossa análise seja realizada nesses prazos? Absolutamente não. Ainda podemos incorporar análises de prazos mais longos em nossas abordagens, em um esforço para obter as melhores probabilidades de sucesso.

O primeiro passo da estratégia é adicionar duas médias móveis com base no gráfico horário. A maioria dos pacotes de gráficos modernos pode oferecer a capacidade de criar um indicador em um período de tempo maior.

Os indicadores que adiciono são as médias móveis exponenciais de 8 e 34 períodos, com base no gráfico horário, mas plotados no gráfico de 5 minutos (mostrado abaixo).

A análise múltipla do período de tempo pode ajudar os comerciantes a ver a "imagem maior".

Criado preparado por James Stanley.

Esses indicadores funcionam como uma bússola para a estratégia, ajudando a ver o que está ocorrendo com um horizonte temporal de longo prazo. Se a média móvel mais rápida de 8 períodos (com base no gráfico horário) estiver acima da média móvel mais lenta do período 34 (também com base no gráfico horário), então a estratégia está olhando para ir muito tempo e ir muito tempo. Desde que a EMA do período horário 8 esteja acima do EMA horário 34, apenas as posições de compra serão mantidas.

As médias móveis de hora em hora funcionam como uma bússola, mostrando aos operadores qual a direção para negociar a tendência.

Criado preparado por James Stanley.

Uma vez que a tendência tenha sido identificada, e o viés tenha sido obtido, o trader pode então procurar entradas na direção dessa tendência; em busca de impulso para continuar no gráfico de 5 minutos, conforme exibido pelas nossas médias de movimentação por hora.

E quando quiser comprar, o ideal é querer comprar low & rsquo; ou "vender alto". Então, só porque a tendência está em alta e estamos querendo comprar, isso não significa que queremos fazê-lo cegamente. Ainda precisamos de um gatilho & lsquo; & rsquo; para a posição, e para isso, podemos incorporar outra média móvel exponencial.

O gatilho para essa estratégia é outra média móvel exponencial de 8 períodos, mas esta é construída no gráfico de cinco minutos a curto prazo.

Quando o preço cruza a EMA de cinco minutos de 8 períodos na direção da tendência, o trader pode procurar comprar antecipando a maior figura do mercado. tendência de voltar em vigor.

O & lsquo; gatilho & rsquo; na estratégia é quando o preço cruza a EMA de cinco minutos de oito períodos na direção da tendência.

Criado preparado por James Stanley.

O grande benefício por trás da estratégia é que apenas pelo próprio ato de precificação se mover na direção da tendência sobre a EMA de curto prazo, os traders estão comprando ou vendendo retrocessos de curto prazo na direção do momento.

A parte mais atraente da estratégia é que ela permite que os comerciantes "comprem mais barato". em antecipação do momentum de alta, ou para vender dispendiosamente & rsquo; em antecipação do momentum bearish.

Quando os preços fazem essas retrocessões de curto prazo, eles criam oscilações na ação do preço. E por lógica de ação de preço, de up-trends fazendo & ldquo; high-highs & rsquo; e & lsquo; altos-baixos & rsquo; os comerciantes podem procurar colocar a parada para a sua posição longa abaixo do anterior & ldquo; alto-baixo & rsquo; de modo que, se a tendência ascendente não continuar, o & ndash; o comerciante pode sair da posição por uma perda mínima.

As paradas para posições longas ficam abaixo do balanço do lado oposto do período anterior.

Criado preparado por James Stanley.

No caso de posições vendidas, os investidores gostariam de procurar colocar posições para posições curtas acima da posição anterior mais baixa, "alta". de modo que, se a tendência de descida não continuar, a posição curta poderá ser fechada em um esforço de mitigar o dano o máximo possível.

Se o momentum continuar na direção do lado da tendência, o trader poderia estar em uma posição muito atraente, já que os preços continuam a se mover a seu favor.

Se a tendência continuar, o comerciante deve simplesmente sentar-se em sua ordem limite e esperar pelo som da caixa registradora para "cha-ching"? & Rsquo;

De jeito nenhum. Ao negociar em gráficos de curto prazo, as coisas podem mudar MUITO rapidamente, e é o trabalho do day-trader para gerenciar esse risco.

Quando a posição entra no dinheiro pelo valor da parada inicial (uma relação de risco para recompensa de 1 para 1), o comerciante pode procurar mover o stop para o ponto de equilíbrio, de modo que, no pior cenário possível, os preços e o inverso do momentum, o trader se coloca em posição de evitar perdas.

Neste momento, o comerciante também pode começar a escalar para fora & rsquo; da posição. Uma vez que um risco para recompensa de 1 para 1 foi atingido e o momentum deve continuar na direção da tendência, o trader deve lucrar consideravelmente mais.

À medida que os preços continuam na direção da posição do negociador, partes adicionais do negócio podem ser fechadas ou "escaladas para fora". como os preços se movem em seu favor.

O objetivo é fazer com que o & lsquo; médio & rsquo; da estratégia o maior possível, e se o ímpeto continuar, essa estratégia pode permitir que o negociador faça exatamente isso.

Após a parada ter sido movida para o ponto de equilíbrio, e o risco inicial é removido da posição; os comerciantes podem até procurar adicionar ao comércio novas posições ou novos lotes na tentativa de construir uma posição maior com uma quantidade significativamente menor de risco.

--- Escrito por James Stanley.

Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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среда, 27 июня 2018 г.

Opções binárias romania.

A população da Romênia, de aproximadamente 20 milhões de pessoas, faz com que seja um dos maiores destinos de investimento na Europa Oriental. A Europa Oriental está rapidamente se tornando o destino preferido dos corretores fora da UE para instalar filiais e atingir clientes dentro da UE. Isto teve sérias consequências para a população comercial local.

A Romênia foi recentemente atingida por uma onda de golpes de opções binárias. De acordo com o Times of Israel, muitos dos corretores de opções binárias na Romênia são na verdade extensões de várias empresas de opções binárias que foram mencionadas em supostos golpes em Israel. Isso levou a uma série de incursões nos escritórios de muitos corretores de opções binárias, enquanto as autoridades na Romênia tentam limpar a indústria neste borbulhante país da Europa Oriental.

Os mercados financeiros na Romênia são regulados pela Comissão Nacional de Valores da Romênia (CNMVR). O mandato da CNMVR inclui a regulamentação do mercado de ações local. No entanto, o CNMVR não regulamenta o mercado de opções binárias, preferindo permitir que os corretores offshore que são regulamentados dentro da UE façam negócios no país.

A Romênia hospeda vários corretores de opções binárias baseados localmente. A falta de supervisão regulatória pelo CNMVR abriu as portas para o influxo de corretores não regulamentados na Romênia. Descobriu-se que muitos deles eram filiais de empresas sediadas em Israel, implicadas no uso de técnicas agressivas de marketing no estilo call center para atingir os comerciantes romenos e estrangeiros. São as atividades nefastas dessas entidades não regulamentadas que finalmente chamaram a atenção dos reguladores na Romênia, levando aos ataques e mais de 130 prisões.

Alguns comerciantes romenos também negociam com corretores regulados pela CySEC. No entanto, algumas práticas desagradáveis ​​de alguns desses corretores levaram especialistas da indústria romena a pedir à CySEC que fizesse mais em seus corretores.

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1 de junho de 2016 11:42.

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A polícia romena revela ligações de Israel com empresas ilegais de opções binárias.

O rastro de dinheiro dos recentes ataques em toda a Romênia leva a Chipre, Bulgária e Israel, disse o jornal Times of Israel. Pelo menos dez detidos que enfrentam julgamento.

Simona Weinglass é uma repórter investigativa do The Times of Israel.

Promotores romenos devem tentar pelo menos 10 pessoas envolvidas em supostas fraudes de forex e de opções binárias que estavam operando ilegalmente em solo romeno, informou o Departamento de Investigação de Crimes Econômicos do país ao Times of Israel.

Os 10 indivíduos foram presos em 25 de maio em uma série de ataques a opções binárias e corretoras de forex em toda a Romênia. Segundo um porta-voz da polícia, a varredura envolveu forças de operações especiais e consistiu em 55 buscas em Bucareste e nos condados de Buzau, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman e Vaslui.

O porta-voz da polícia disse que a lei romena impedia a nomeação dos suspeitos nesta fase. No entanto, ele disse que grande parte do dinheiro obtido por esses corretores supostamente fraudulentos encontrou seu caminho para contas bancárias na Bulgária, Chipre e Israel, com parte do dinheiro retornando aos suspeitos. Os destinatários finais dos fundos, ele indicou, não eram residentes romenos. Pelo menos seis empresas estão implicadas na suposta atividade criminosa, disse ele.

Relatos na imprensa hebraica alegam que vários dos indivíduos presos são israelenses e que a maioria das opções binárias não licenciadas e das firmas forex que operam na Romênia têm proprietários israelenses.

A polícia romena disse ao The Times of Israel que mais de 300 discos rígidos foram apreendidos em residências e empresas nos ataques.

Eles disseram que os funcionários das seis empresas ilegais telefonaram para indivíduos na Europa e tentaram persuadi-los a investir em mercados de capitais com a promessa de altos retornos, quando na verdade o dinheiro estava indo diretamente para a conta bancária da empresa e a maioria dos "investidores" perdeu todos dinheiro deles.

O diário financeiro hebreu TheMarker alegou que uma das empresas invadidas pela polícia romena até recentemente pertencia ao empresário israelense Itamar Patishi. O jornal romeno Romênia Libera, citando promotores, disse que a YouTradeFX foi uma das empresas invadidas no ataque.

O YouTradeFX está relacionado à empresa israelense USG Capital, fundada pelo proeminente empresário israelense Itamar Patishi e depois vendida a Tomer Sinai, ex-proprietário do time de futebol Hapoel Petah Tikva, que foi preso em 2011 como suspeito de um escândalo envolvendo a suposta empresa. manipulação de jogos de futebol para fins de jogo ilegal. O caso foi encerrado devido à falta de provas. A Autoridade de Valores Mobiliários de Israel negou recentemente a licença da USG Capital para operar devido a múltiplas práticas fraudulentas que descobriu quando inspecionou a empresa. No entanto, o YouTradeFX continua a segmentar clientes no exterior.

Itamar Patishi é listado como ex-diretor de uma empresa chamada YouTrade Capital Markets Ltd., bem como funcionário da YTF Trade Ltd., uma empresa sediada em Chipre que mais tarde mudou seu nome para AirFinance Pro Ltd. e opera as plataformas de negociação BuzzTrade, Royal Binary, OptionsXO, CFD Royal e Uptrade 7.

Patishi disse ao TheMarker em um comunicado que ele não está mais ativo em opções binárias, que ele não possui nenhuma empresa do setor há pelo menos dois anos, e que ele não tem nada a ver com o ataque romeno.

O jornal The Times of Israel vem detalhando fraudes maciças feitas por firmas israelenses de opções binárias nas últimas semanas, começando com um artigo intitulado "The Wolves of Tel Aviv." Firmas locais de opções binárias foram proibidas pela Autoridade de Valores Mobiliários de Israel de atacar israelenses, mas ainda estão livres para atingir pessoas no exterior.

França, Romênia, Canadá e outros países estão investigando os fraudadores israelenses & # 8217; operações em seus países. Até agora, a polícia e a polícia de Israel mostraram-se pouco dispostas ou incapazes de enfrentar a fraude da bola de neve, que é estimada em centenas de milhões de dólares por ano.

Opção binária mysql.

Opção binária mysql Eu recomendo fortemente contra o armazenamento de dados binários em um banco de dados relacional. Bancos de dados relacionais são projetados para trabalhar com dados de tamanho fixo; é aí que está sua força de desempenho: lembre-se do artigo antigo de Joel sobre por que os bancos de dados são tão rápidos? porque leva exatamente um incremento de ponteiro para passar de um registro para outro registro. Se você adicionar dados BLOB de tamanho indefinido e muito variável, você vai estragar o desempenho. Em vez disso, armazene os arquivos no sistema de arquivos e armazene os nomes de arquivos no banco de dados.

Opção binária mysql O mysql suporta as seguintes opções, que podem ser especificadas na linha de comando ou nos grupos [mysql] e [client] de um arquivo de opções. Para obter informações sobre os arquivos de opções usados ​​pelos programas MySQL, consulte a Seção 4.2.6, “Usando arquivos de opções”. Tabela 4.8 Opções do mysql. Exibe uma mensagem de ajuda e sai. Ativar o rehashing automático. Esta opção está ativada por padrão, o que permite a conclusão do nome do banco de dados, tabela e coluna. Use --disable-auto-rehash para desativar o rehashing. Isso faz com que o mysql comece mais rápido, mas você deve emitir o comando rehash ou seu atalho # se você quiser usar a complementação de nomes. Para completar um nome, digite a primeira parte e pressione Tab. Se o nome não é ambíguo, o mysql o completa. Caso contrário, você pode pressionar Tab novamente para ver os possíveis nomes que começam com o que você digitou até agora. Conclusão não ocorre se não houver nenhum banco de dados padrão. Este recurso requer um cliente MySQL que é compilado com a biblioteca readline. Normalmente, a biblioteca readline não está disponível no Windows. Faz com que os conjuntos de resultados sejam exibidos verticalmente, se forem muito grandes para a janela atual, e usando o formato tabular normal. (Isso se aplica a declarações terminadas por ou \ G.) Imprima os resultados usando a guia como separador de coluna, com cada linha em uma nova linha. Com esta opção, o mysql não usa o arquivo de histórico. O modo em lote resulta em formato de saída não-bucal e escape de caracteres especiais. O escape pode ser desativado usando o modo raw; veja a descrição da opção --raw. Quando esta opção é dada, o mysql exibe dados binários usando notação hexadecimal (valor 0x). Isso ocorre se o formato de dislay de saída geral é tabular, vertical, HTML ou XML. Esta opção foi adicionada no MySQL 5.6.37. Esta opção ajuda ao processar a saída do mysqlbinlog que pode conter valores BLOB. Por padrão, o mysql traduz \ r \ n em strings de declaração para \ n e interpreta \ 0 como o terminador de instrução. - o modo binário desativa ambos os recursos. Ele também desabilita todos os comandos mysql exceto charset e delimiter no modo não interativo (para entrada canalizada para o mysql ou carregada usando o comando source). Esta opção foi adicionada no MySQL 5.6.3. Em um computador com várias interfaces de rede, use esta opção para selecionar qual interface usar para conectar-se ao servidor MySQL. Esta opção é suportada a partir do MySQL 5.6.1. Escreva os nomes das colunas nos resultados. Exibir metadados do conjunto de resultados. Se despir ou preservar comentários em instruções enviadas para o servidor. O padrão é --skip-comments (tira comentários), habilite com --comments (preserve comments). Comprima todas as informações enviadas entre o cliente e o servidor se ambas suportarem a compactação. Indique ao servidor que o cliente pode manipular o modo de sandbox se a conta usada para conectar-se tiver uma senha expirada. Isso pode ser útil para invocações não interativas do mysql porque normalmente o servidor desconecta clientes não-interativos que tentam se conectar usando uma conta com uma senha expirada. (Veja Seção 6.3.6, “Expiração da Senha e Modo Sandbox”.) Esta opção foi adicionada no MySQL 5.6.12. O banco de dados a ser usado. Isso é útil principalmente em um arquivo de opções. Escreva um log de depuração. Uma típica string debug options é d: t: o, file name. O padrão é d: t: o, / tmp / mysql. trace. Esta opção está disponível somente se o MySQL foi construído usando WITH DEBUG. Os binários de versão do MySQL fornecidos pela Oracle não são construídos usando esta opção. Imprima algumas informações de depuração quando o programa terminar. Imprime informações de depuração e estatísticas de uso de memória e CPU quando o programa é encerrado. Uma dica sobre o plugin de autenticação do lado do cliente para usar. Veja Seção 6.3.7, “Autenticação plugável”. Use charset name como o conjunto de caracteres padrão para o cliente e a conexão. Esta opção pode ser útil se o sistema operacional usar um conjunto de caracteres e o cliente mysql usar por padrão outro. Nesse caso, a saída pode ser formatada incorretamente. Geralmente, você pode corrigir esses problemas usando essa opção para forçar o cliente a usar o conjunto de caracteres do sistema. Leia este arquivo de opções após o arquivo de opções globais, mas (no Unix) antes do arquivo de opções do usuário. Se o arquivo não existir ou estiver inacessível, ocorrerá um erro. file name é interpretado em relação ao diretório atual se for fornecido como um nome de caminho relativo em vez de um nome de caminho completo. Use apenas o arquivo de opções fornecido. Se o arquivo não existir ou estiver inacessível, ocorrerá um erro. file name é interpretado em relação ao diretório atual se for fornecido como um nome de caminho relativo em vez de um nome de caminho completo. Exceção: Mesmo com o --defaults-file, os programas do cliente lêem. mylogin. cnf. Leia não apenas os grupos de opções usuais, mas também os grupos com os nomes usuais e um sufixo de str. Por exemplo, o mysql normalmente lê os grupos [client] e [mysql]. Se a opção --defaults-group-suffix = other for dada, o mysql também lerá os grupos [client other] e [mysql other]. Definir o delimitador da instrução. O padrão é o caractere de ponto e vírgula (;). Desativar comandos nomeados. Use apenas o formato \ *, ou use comandos nomeados somente no início de uma linha que termina com um ponto-e-vírgula (;). O mysql começa com esta opção ativada por padrão. No entanto, mesmo com essa opção, os comandos de formato longo ainda funcionam na primeira linha. Veja a Seção 4.5.1.2, “Comandos do mysql”. Ative o plugin de autenticação de texto simples mysql clear password. (Veja Seção 6.5.1.5, “Autenticação conectável em texto puro do lado do cliente”). Esta opção foi adicionada no MySQL 5.6.7. Execute a declaração e saia. O formato de saída padrão é semelhante ao produzido com --batch. Veja Seção 4.2.4, “Usando Opções na Linha de Comando”, para alguns exemplos. Com esta opção, o mysql não usa o arquivo de histórico. Continue mesmo se ocorrer um erro de SQL. Uma lista separada por dois-pontos de um ou mais padrões que especificam instruções a serem ignoradas para fins de registro. Esses padrões são adicionados à lista de padrões padrão ("* IDENTIFIED *: * PASSWORD *"). O valor especificado para essa opção afeta o registro de instruções gravadas no arquivo de histórico. Para mais informações, veja Seção 4.5.1.3, “mysql Logging”. Esta opção foi adicionada no MySQL 5.6.8. Conecte-se ao servidor MySQL no host fornecido. Produza saída em HTML. Ignore os espaços após os nomes das funções. O efeito disso é descrito na discussão para o modo SQL IGNORE SPACE (ver Seção 5.1.8, “Modos SQL do Servidor”). Instrução SQL para executar após conectar-se ao servidor. Se a reconexão automática estiver ativada, a instrução será executada novamente após a reconexão. Escreva números de linha para erros. Desabilite isso com --skip-line-numbers. Ativar ou desativar o recurso LOCAL para LOAD DATA INFILE. Para o mysql, esta capacidade está desabilitada por padrão. Sem valor, a opção ativa LOCAL. A opção pode ser dada como --local-infile = 0 ou --local-infile = 1 para desabilitar ou habilitar explicitamente LOCAL. Ativar o carregamento de dados local também requer que o servidor o permita; consulte a Seção 6.1.6, “Problemas de segurança com LOAD DATA LOCAL” Leia as opções do caminho de login nomeado no arquivo de caminho de login. mylogin. cnf. Um “caminho de login” é um grupo de opções contendo opções que especificam qual servidor MySQL se conectar e com qual conta se autenticar. Para criar ou modificar um arquivo de caminho de login, use o utilitário mysql config editor. Veja Seção 4.6.6, “mysql config editor - MySQL Configuration Utility”. Esta opção foi adicionada no MySQL 5.6.6. Ativar comandos nomeados do mysql. Comandos de formato longo são permitidos, não apenas comandos de formato curto. Por exemplo, sair e \ q ambos são reconhecidos. Use --skip-named-commands para desativar comandos nomeados. Veja a Seção 4.5.1.2, “Comandos do mysql”. Isso tem o mesmo efeito que o --skip-auto-rehash. Veja a descrição para --auto-rehash. Não bipe quando ocorrerem erros. Não leia nenhum arquivo de opções. Se a inicialização do programa falhar devido à leitura de opções desconhecidas de um arquivo de opções, --no-defaults pode ser usado para impedir que sejam lidos. A exceção é que o arquivo. mylogin. cnf, se existir, é lido em todos os casos. Isso permite que as senhas sejam especificadas de maneira mais segura do que na linha de comando, mesmo quando --no-defaults é usado. (.mylogin. cnf é criado pelo utilitário mysql config editor. Veja Seção 4.6.6, “mysql config editor - MySQL Configuration Utility”.) Ignore as instruções, exceto aquelas que ocorrem enquanto o banco de dados padrão é aquele nomeado na linha de comando. Esta opção é rudimentar e deve ser usada com cuidado. A filtragem de declaração é baseada apenas nas instruções USE. Inicialmente, o mysql executa instruções na entrada porque especificar um banco de dados nome do bd na linha de comando é equivalente a inserir USE nome db no início da entrada. Então, para cada instrução USE encontrada, o mysql aceita ou rejeita as seguintes instruções dependendo se o banco de dados nomeado é o da linha de comando. O conteúdo das declarações é imaterial. Suponha que o mysql seja invocado para processar este conjunto de instruções: A instrução DELETE é executada porque o banco de dados padrão é db1, mesmo que a instrução nomeie uma tabela em um banco de dados diferente. As instruções DROP TABLE e CREATE TABLE não são executadas porque o banco de dados padrão não é db1, mesmo que as instruções nomeiem uma tabela em db1. As instruções INSERT e CREATE TABLE são executadas porque o banco de dados padrão é db1, mesmo que a instrução CREATE TABLE nomeie uma tabela em um banco de dados diferente. Use o comando fornecido para saída de consulta de paginação. Se o comando for omitido, o pager padrão será o valor da variável de ambiente PAGER. Pagers válidos são menos, mais, gato [& gt; filename] e assim por diante. Esta opção funciona apenas no Unix e somente no modo interativo. Para desativar a paginação, use --skip-pager. A seção 4.5.1.2, “Comandos do mysql”, discute mais a paginação de saída. A senha a ser usada ao conectar-se ao servidor. Se você usar o formulário de opções curtas (-p), não poderá ter um espaço entre a opção e a senha. Se você omitir o valor da senha após a opção - password ou - p na linha de comando, o mysql solicitará um. A especificação de uma senha na linha de comando deve ser considerada insegura. Veja a Seção 6.1.2.1, “Diretrizes para o usuário final para segurança de senha”. Você pode usar um arquivo de opções para evitar fornecer a senha na linha de comando. No Windows, conecte-se ao servidor usando um canal nomeado. Esta opção se aplica somente se o servidor suportar conexões de pipe nomeado. O diretório no qual procurar plugins. Especifique esta opção se a opção --default-auth for usada para especificar um plugin de autenticação, mas o mysql não o encontrar. Veja Seção 6.3.7, “Autenticação plugável”. O número da porta TCP / IP a ser usado para a conexão. Imprima o nome do programa e todas as opções obtidas dos arquivos de opções. Defina o prompt para o formato especificado. O padrão é mysql & gt; . As seqüências especiais que o prompt pode conter estão descritas na Seção 4.5.1.2, “Comandos do mysql”. O protocolo de conexão a ser usado para conectar-se ao servidor. É útil quando os outros parâmetros de conexão normalmente causam a utilização de um protocolo diferente daquele que você deseja. Para detalhes sobre os valores permitidos, veja Seção 4.2.2, “Conectando ao Servidor MySQL”. Não armazene em cache cada resultado da consulta, imprima cada linha à medida que ela é recebida. Isso pode desacelerar o servidor se a saída estiver suspensa. Com esta opção, o mysql não usa o arquivo de histórico. Para saída tabular, o "boxe" em torno de colunas permite que um valor de coluna seja diferenciado de outro. Para saída não-linear (como é produzido no modo batch ou quando a opção - batch ou --silent é dada), caracteres especiais são escapados na saída para que possam ser identificados facilmente. Newline, tab, NUL e barra invertida são escritos como \ n, \ t, \ 0 e \\. A opção --raw desabilita esse caractere de escape. O exemplo a seguir demonstra a saída tabular versus não-circular e o uso do modo bruto para desativar o escape: Se a conexão com o servidor for perdida, tente se reconectar automaticamente. Uma única tentativa de reconexão é feita sempre que a conexão é perdida. Para suprimir o comportamento de reconexão, use --skip-reconnect. Permitir apenas as instruções UPDATE e DELETE que especificam quais linhas modificar usando valores de chave. Se você definiu essa opção em um arquivo de opções, poderá substituí-la usando --safe-updates na linha de comando. Veja a Seção 4.5.1.6, “Dicas do mysql”, para mais informações sobre esta opção. Não envie senhas para o servidor no formato antigo (pré-4.1). Isso impede conexões, exceto para servidores que usam o formato de senha mais recente. A partir do MySQL 5.6.7, esta opção está habilitada por padrão; use --skip-secure-auth para desativá-lo. As senhas que usam o método de hash pré-4.1 são menos seguras do que as senhas que usam o método de hashing de senhas nativas e devem ser evitadas. As senhas anteriores à 4.1 estão obsoletas e o suporte para elas será removido em uma versão futura do MySQL. Para obter instruções de atualização de conta, consulte a Seção 6.5.1.3, “Migrando do Hashing de Senha Pré-4.1 e o Plugin mysql old password”. Esta opção está obsoleta e será removida em uma versão futura. A partir do MySQL 5.7.5, ele está sempre habilitado e a tentativa de desabilitá-lo produz um erro. O nome do caminho para um arquivo que contém uma cópia do lado do cliente da chave pública exigida pelo servidor para troca de senha baseada em par de chaves RSA. O arquivo deve estar no formato PEM. Esta opção aplica-se a clientes que se conectam ao servidor usando uma conta autenticada com o plug-in de autenticação sha256 password. Essa opção é ignorada para contas que não são autenticadas com um desses plug-ins. Ele também é ignorado se a troca de senha baseada em RSA não for usada, como é o caso quando o cliente se conecta ao servidor usando uma conexão segura. Esta opção está disponível somente se o MySQL foi construído usando o OpenSSL. No Windows, o nome da memória compartilhada a ser usado para conexões feitas usando a memória compartilhada em um servidor local. O valor padrão é MYSQL. O nome da memória compartilhada diferencia maiúsculas de minúsculas. O servidor deve ser iniciado com a opção --shared-memory para ativar conexões de memória compartilhada. Faz com que os avisos sejam exibidos após cada declaração, se houver algum. Esta opção aplica-se ao modo interativo e em lote. Ignore os sinais SIGINT (normalmente o resultado da digitação de Control + C). Modo silencioso. Produza menos saída. Esta opção pode ser dada várias vezes para produzir menos e menos saída. Essa opção resulta em formato de saída não-circular e escape de caracteres especiais. O escape pode ser desativado usando o modo raw; veja a descrição da opção --raw. Não escreva nomes de colunas nos resultados. Não escreva números de linha para erros. Útil quando você deseja comparar arquivos de resultados que incluem mensagens de erro. Para conexões com localhost, o arquivo de soquete do Unix a ser usado ou, no Windows, o nome do canal nomeado a ser usado. As opções que começam com --ssl especificam se você deve se conectar ao servidor usando SSL e indicar onde localizar chaves e certificados SSL. Veja Seção 6.4.2, “Opções de Comando para Conexões Criptografadas”. Exibe a saída no formato de tabela. Esse é o padrão para uso interativo, mas pode ser usado para produzir saída de tabela no modo em lote. Anexe uma cópia da saída ao arquivo fornecido. Esta opção funciona apenas no modo interativo. Seção 4.5.1.2, “Comandos do mysql”, discute mais os arquivos tee. Lave o buffer após cada consulta. O nome de usuário do MySQL para usar ao conectar-se ao servidor. Modo detalhado. Produza mais resultados sobre o que o programa faz. Esta opção pode ser dada várias vezes para produzir mais e mais saída. (Por exemplo, - v - v - v produz o formato de saída da tabela mesmo no modo batch.) Exibe informações de versão e sai. Imprimir linhas de saída de consulta verticalmente (uma linha por valor de coluna). Sem essa opção, você pode especificar a saída vertical para instruções individuais, finalizando-as com \ G. Se a conexão não puder ser estabelecida, espere e tente novamente em vez de anular. Produza saída XML. A saída XML também usa um namespace XML, conforme mostrado aqui: Você também pode definir as seguintes variáveis ​​usando - var name = value. O número de segundos antes do tempo limite da conexão. (O valor padrão é 0) O tamanho máximo do buffer para comunicação cliente / servidor. O padrão é 16 MB, o máximo é 1 GB. O limite automático de linhas em uma junção ao usar --safe-updates. (O valor padrão é 1.000.000.) O tamanho do buffer para TCP / IP e comunicação de soquete. (O valor padrão é 16KB.) O limite automático para instruções SELECT ao usar --safe-updates. (O valor padrão é 1.000)

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Bem-vindo ao Faith, Hope & amp; Amo ministérios cristãos. Nosso programa. O objetivo do Faith, Hope & amp; O programa Love Christian Ministries é proporcionar aos homens em recuperação, através da disciplina e da estrutura, a oportunidade de desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo e construir uma base de vida livre de drogas e álcool. Residência e Instalações. Fé, Esperança & amp; A Love Christian Ministries, localizada em Cowpens, Carolina do Sul, no Condado de Spartanburg, em Upstate, é um programa de recuperação residencial de seis a oito meses e lar de transição para homens que estão se recuperando do vício em drogas e álcool. Suporte & amp; Dando. Nosso programa é financiado pela fé e seu apoio ajudará a fornecer um programa, instalações e um ambiente seguro e de apoio para ajudar no crescimento contínuo de sua recuperação espiritual. Parcerias Comunitárias. As parcerias comunitárias proporcionam aos nossos residentes habilidades financeiras e de vida, a oportunidade de se reintegrarem na comunidade como cidadãos cristãos empregáveis ​​e líderes espirituais da família. Nossos clientes dizem isso melhor. Fé, Esperança & amp; O amor proporcionou um ambiente estável, seguro e centrado em Cristo para continuar no meu programa de recuperação. & ndash; John P, 27 Nashville, TN. Recuperação salvou minha vida. Michael at Faith, Hope & amp; Love ajudou na minha colocação em um programa cristão de reabilitação de drogas de 8 semanas. Após a conclusão do programa, entrei e completei o programa FHL. Hoje estou limpo & amp; sóbrio e anda com Jesus! & ndash; Stan T, 37 Charleston, SC. Eu estava sem esperança e perdi tudo. Hoje, após a reabilitação de álcool em regime de internamento e utilizando as ferramentas e recursos de recuperação fornecidos pela equipe da Faith, Hope & amp; Amor, Jesus e recuperação restauraram minha vida, minha família, meu trabalho e meu relacionamento com Ele - Willy B, 45 Greenville, SC. Comece seu caminho para a recuperação. Entre em contato com Faith, Hope & Love Christian Ministries em 864.406.0188 hoje e fale com nossa equipe sobre nosso programa de residência e recuperação. Postagens recentes. 3º Angariador de Torneios de Golfe Anual & # 038; Apoio ao Ministério. Por favor, junte-se a nós para um divertido dia de golfe e companheirismo no Faith, Ho. Evento de angariação de fundos de lavagem de carros 18 de junho 9 AM-1PM. Diretoria Nota Olá a todos os amigos deste ministério. A recuperação. Newsletter 1º Trimestre de 2016. Visite o link a seguir para ver o Faith, Hope & amp; Amor cristão.

Opção binária mysql As seções a seguir contêm informações sobre as opções do mysqld e variáveis ​​de servidor que são usadas na replicação e para controlar o log binário. Opções e variáveis ​​para uso em mestres de replicação e escravos de replicação são abordados separadamente, assim como opções e variáveis ​​relacionadas ao registro binário e aos identificadores de transação global (GTIDs). Um conjunto de tabelas de referência rápida que fornecem informações básicas sobre essas opções e variáveis ​​também está incluído. De particular importância é a opção --server-id. Essa opção é comum aos servidores de replicação mestre e escravo e é usada na replicação para permitir que os servidores mestre e escravo se identifiquem de maneira exclusiva. Para obter informações adicionais, consulte a Seção 16.1.6.2, “Opções e variáveis ​​do mestre de replicação” e a Seção 16.1.6.3, “Opções e variáveis ​​do escravo de replicação”. No mestre e em cada escravo, você deve usar a opção --server-id para estabelecer um ID de replicação exclusivo no intervalo de 1 a 2 32 - 1. “Único” significa que cada ID deve ser diferente de qualquer outro ID no usado por qualquer outro mestre ou escravo de replicação. Por exemplo, server-id = 3. A opção --server-id deve ser especificada se o log binário estiver ativado, caso contrário, o servidor não terá permissão para iniciar. Se o ID do servidor estiver configurado como 0, o registro binário ocorrerá, mas um mestre com um ID de servidor de 0 recusará quaisquer conexões de escravos e um escravo com um ID de servidor de 0 se recusará a conectar-se a um mestre. (Bug # 11763963, Bug # 56739) No MySQL 5.7, o servidor gera um UUID verdadeiro, além do --server-id fornecido pelo usuário. Isso está disponível como a variável global de leitura server uuid. A presença da variável de sistema server uuid no MySQL 5.7 não altera o requerimento para configurar um único --server-id para cada servidor MySQL como parte da preparação e execução da replicação do MySQL, conforme descrito anteriormente nesta seção.